Contenuto
- Motivazione
- Dichiarazione del teorema
- Perché è ovunque
- Copule Gaussiane
- Derivazione
- Convenienza computazionale
In statistica, la distribuzione gaussiana, o normale, viene utilizzata per caratterizzare sistemi complessi con molti fattori. Come descritto in The History of Statistics di Stephen Stigler, Abraham De Moivre ha inventato la distribuzione che porta il nome di Karl Fredrick Gauss. Il contributo di Gauss risiedeva nella sua applicazione della distribuzione all'approccio dei minimi quadrati per ridurre al minimo l'errore nell'adattare i dati con una linea di adattamento ottimale. Ha quindi reso la distribuzione degli errori più importante nelle statistiche.
Motivazione
Qual è la distribuzione di un campione di dati? Che cosa succede se non conosci la distribuzione sottostante dei dati? Esiste un modo per testare le ipotesi sui dati senza conoscere la distribuzione sottostante? Grazie al Teorema del limite centrale, la risposta è sì.
Dichiarazione del teorema
Indica che una media campionaria di una popolazione infinita è approssimativamente normale, o gaussiana, con media uguale alla popolazione sottostante e varianza uguale alla varianza della popolazione divisa per la dimensione del campione. L'approssimazione migliora con l'aumentare delle dimensioni del campione.
L'affermazione di approssimazione è talvolta errata come una conclusione sulla convergenza a una distribuzione normale. Poiché la distribuzione normale approssimativa cambia all'aumentare della dimensione del campione, tale affermazione è fuorviante.
Il teorema è stato sviluppato da Pierre Simon Laplace.
Perché è ovunque
Le distribuzioni normali sono onnipresenti. Il motivo deriva dal teorema del limite centrale. Spesso, quando viene misurato un valore, è l'effetto di somma di molte variabili indipendenti. Pertanto, il valore misurato ha una qualità media campionaria. Ad esempio, una distribuzione delle prestazioni degli atleti può avere una forma a campana, a causa delle differenze di dieta, allenamento, genetica, coaching e psicologia. Anche l'altezza degli uomini ha una distribuzione normale, in funzione di molti fattori biologici.
Copule Gaussiane
Quella che nel 2009 è stata definita una "funzione copula" con una distribuzione gaussiana era dovuta al suo utilizzo nella valutazione del rischio di investire in obbligazioni garantite. L'uso improprio della funzione è stato determinante nella crisi finanziaria del 2008-2009. Sebbene ci fossero molte cause della crisi, con il senno di poi le distribuzioni gaussiane non avrebbero dovuto essere utilizzate. Una funzione con una coda più spessa avrebbe assegnato una maggiore probabilità agli eventi avversi.
Derivazione
Il teorema del limite centrale può essere dimostrato in molte righe analizzando la funzione generatrice del momento (mgf) di (media del campione - media della popolazione) /? (Varianza della popolazione / dimensione del campione) in funzione del mgf della popolazione sottostante. La parte di approssimazione del teorema viene introdotta espandendo il mgf della popolazione sottostante come una serie di potenze, quindi mostrando che la maggior parte dei termini è insignificante quando le dimensioni del campione diventano grandi.
Può essere provato in molte meno righe usando un'espansione di Taylor sull'equazione caratteristica della stessa funzione e aumentando le dimensioni del campione.
Convenienza computazionale
Alcuni modelli statistici presumono che gli errori siano gaussiani. Ciò consente di distribuire funzioni di variabili normali, come la distribuzione chi-quadro e F, nei test di ipotesi. Nello specifico, nel test F, la statistica F è composta da un rapporto di distribuzioni chi-quadro, che sono esse stesse funzioni di un parametro di varianza normale. Il rapporto tra i due provoca l'annullamento della varianza, consentendo il test delle ipotesi senza conoscenza delle varianze a parte la loro normalità e costanza.